Sobreajuste: cómo mil variantes te engañan sin que lo notes

El overfitting no es un fallo exótico: es la consecuencia inevitable de probar muchas variantes y quedarte con la mejor. Con suficientes intentos, el azar te regala una curva espectacular que no se repetirá.

Por eso no basta el resultado de la “ganadora”: hay que penalizar cuántas pruebas hiciste. Herramientas como el deflated Sharpe y la probabilidad de sobreajuste (PBO) estiman cuánto de tu resultado es suerte de búsqueda.

Un caso real de nuestro trabajo: una variante que pasaba en un régimen falló fuera de muestra antes de cierto periodo. La descartamos. Eso es sobreajuste atrapado a tiempo.