Calendario de eventos
Calendario de eventos de la semana
Qué nombres del S&P 500 publican resultados esta semana y cuánta dispersión extra medimos tras ese tipo de evento. Dice cuánto suele moverse una acción, no hacia dónde.
Dispersión, no dirección
El multiplicador mide cuánto más de lo normal se movió la acción tras un evento de ese tipo. No dice si sube o baja: predecir la dirección está en nuestro cementerio de señales, y sigue ahí.
Media de una ventana de 5 sesiones
Es la media de la volatilidad realizada en la ventana [t0, t0+5] dividida por la volatilidad previa del propio nombre. No es cuánto se moverá hoy un nombre concreto: es la media de una cohorte y de una ventana.
Información, no asesoramiento
El mercado de opciones ya cotiza esta volatilidad; no hay nada que comprar con ella. Sirve para saber qué hay en la agenda antes de decidir, no para decidir por ti.
Resultados programados esta semana
Nombres del S&P 500 con publicación de resultados en los próximos días, según el calendario. Multiplicador medido para resultados: ×1,089 (media de la ventana de 5 sesiones, no un valor por día ni por nombre).
Datos al 2026-08-20
| Día | Antes de la apertura | Tras el cierre | Sin hora confirmada |
|---|---|---|---|
lunes, 24 de agosto 0 nombres | — | — | — |
martes, 25 de agosto 1 nombre | — | INTU | — |
miércoles, 26 de agosto 9 nombres | SJMWSM | ACRMCRWDHPQNVDASNPSVEEV | — |
jueves, 27 de agosto 8 nombres | BBYDGDLTRHRL | ADSKMRVLULTAWDAY | — |
viernes, 28 de agosto 0 nombres | — | — | — |
Ventanas en curso
Nombres con un evento ya publicado cuya ventana de 5 sesiones que medimos sigue abierta.
Los tres tipos de evento que mueven la volatilidad
Siete tipos medidos sobre 5211 noticias con catalizador (2026-06 → 2026-08). Ratio = volatilidad realizada en [t0, t0+5] sobre la volatilidad previa del nombre; días sin evento: 0,964. p por bootstrap de cluster por fecha; deflación Benjamini-Hochberg al 10 %.
| Tipo | n | Ratio | p | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Medidos y significativos | ||||
| Resultados | 1449 | 1,089 | < 0,0001 | Publicación de resultados trimestrales. Era el control de cordura: tenía que salir elevado, y salió. |
| Directivos | 267 | 1,115 | < 0,0001 | Cambios o declaraciones de CEO/CFO. Sin filtrar la atribución de la noticia el efecto se diluye: el ruido era ruido. |
| Previsiones | 52 | 1,154 | 0,0141 | Revisiones de guía. El mayor efecto, pero también la muestra más pequeña: el menos preciso de los tres. |
| Medidos y descartados | ||||
| Recomendaciones de analistas | 2972 | 0,914 | 1,000 | Ruido. Es el 42 % de las noticias clasificadas y no eleva la volatilidad por encima de los días sin evento. |
| Fusiones y adquisiciones | 201 | 0,878 | 0,996 | Reduce la volatilidad: tras una oferta la acción se ancla al precio ofertado y deja de moverse con el mercado. |
| Regulatorio | 217 | 0,920 | 0,929 | No distinguible de un día sin evento. |
| Operaciones de capital | 53 | 0,962 | 0,515 | No distinguible de un día sin evento. |
Los multiplicadores se publican con los valores pre-registrados aunque los subgrupos con atribución filtrada midan algo más alto: erran por el lado conservador, y ajustarlos a los mismos datos con que se midieron sería hacer trampa.
Recibe cada domingo el calendario de la semana con el multiplicador medido.
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