Sin hype · survivorship-free · neto de costes
La verdad sobre una estrategia, no un backtest rosa.
Estrategias sobre el S&P 500 validadas sin sesgo de supervivencia, netas de costes y con un veredicto estadístico. Y publicamos también lo que no funciona.
Valida cualquier grid bot de Binance — con honestidad
Backtesteamos los pares Spot Grid más negociados sobre histórico real y enseñamos lo que Binance esconde: el drawdown real, no un número de 7 días.
Núcleo S&P 500
Cada mes selecciona ~25 acciones del S&P 500 con perfil de posicionamiento favorable (poco shorteadas). Long-only, sin apalancamiento. Respaldo: Boehmer-Huszár-Jordan (2010, JFE).
Cifras de backtest (simulación survivorship-free, neta de costes). No es operativa real.
El problema
Casi todos los backtests mienten.
Ignoran las empresas que quebraron o salieron del índice (sesgo de supervivencia) y enseñan una rentabilidad que nunca existió.
No descuentan costes: a corto plazo, las comisiones se comen el supuesto edge.
Se sobreajustan: prueban mil variantes y publican la que mejor salió por azar.
Sin survivorship-free, neto de costes y potencia estadística, un backtest no demuestra nada.
Qué hacemos distinto
Survivorship-free
Probamos sobre el S&P 500 point-in-time, incluyendo las empresas que salieron o quebraron.
Neto de costes
Cada rebalanceo descuenta costes reales. Si el edge no sobrevive al coste, lo decimos.
Con veredicto
Bootstrap por fecha, PSR y % de años positivos deciden si bate al azar. PASA o NO PASA.
El producto
Compara, ve la curva, juzga tú.
Elige cuánto invertirías y con qué parámetros: cada estrategia se ordena por retorno, con su curva de equity. Todo survivorship-free.
Cómo funciona
Eliges
Inversión y periodo en el comparador.
Ves el veredicto
Retorno neto, Sharpe, caída máxima y curva — survivorship-free.
Sigues el forward
Los ganadores corren en vivo (paper) para ver si el edge aguanta.
Lo que no funciona, también lo contamos
Probamos sentimiento de noticias, intradía, GDELT y small-caps. Salieron null. En vez de esconderlo, lo publicamos con los números.
Leer los experimentos honestos →Por qué es creíble
No prometemos hacerte rico: el edge es real pero modesto (Sharpe ~1 long-only). Lo respalda la literatura, no nuestro marketing.
Boehmer, Huszár & Jordan (2010, JFE): las acciones poco shorteadas dan ~1% mensual de alpha.
Rapach, Ringgenberg & Zhou (2016, JFE): el short interest, “el predictor más fuerte conocido”.
Preguntas frecuentes
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