Experimentos honestos
Estrategias cuantitativas y backtest honesto: lo que probamos y no funcionó, con los números. Publicar los resultados null es parte de la marca.
48 días de forward en vivo: el marcador completo, incluida la estrategia que pierde un 10,6%
Sembramos once estrategias en paper el 18 de junio y nos comprometimos a publicar el resultado gane o pierda. Aquí está entero: la que bate al mercado (y cuánto de esa ventaja se evapora al compararla con el índice que toca), la que se hunde, la que ya dijimos que era un espejismo — y por qué a 48 días nada de esto significa todavía nada.
Leer →Pusimos bajo la lupa a los 50 traders más copiados de OKX: el escaparate brilla, la persistencia dice ruido
6.496 operaciones verificadas por el exchange, 3 meses, estadística seria: 9 de 24 traders parecen genios… hasta que llega la prueba de persistencia. Así se fabrica el brillo de un leaderboard de copy trading.
Leer →La verdad sobre los grid bots de Binance
Backtesteamos los grid bots más populares sobre histórico real. Ganan en lateral, se hunden en el crash, y el drawdown de 7 días esconde el riesgo. Los números, sin maquillar.
Leer →Ahora validamos grid bots de 7 exchanges, no solo Binance
Ampliamos la herramienta gratis: pega cualquier grid bot de Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget, Gate.io o MEXC y te decimos la verdad sobre histórico real.
Leer →Pega cualquier bot de Binance y te decimos la verdad
Nueva herramienta gratis: pegas la URL de cualquier grid bot de Binance y lo backtesteamos al vuelo sobre histórico real, sin maquillaje.
Leer →Lo que tenemos hoy (y lo que no): estado honesto
Sin humo: qué hay construido y funcionando, qué está en validación forward, y qué todavía no existe.
Leer →Por qué tu backtest miente: el sesgo de supervivencia
Si pruebas tu estrategia solo con las empresas que siguen en el índice hoy, mides una rentabilidad que nunca existió.
Leer →Probamos el sentimiento de noticias. No predice el mercado.
Sentimiento de noticias-catalizador medido en vivo: indistinguible de cero (y, con coste, negativo). Los números, sin maquillar.
Leer →El coste: el muro que tumba casi todas las señales a corto plazo
Muchas estrategias ganan en bruto y pierden en neto. A horizontes cortos, las comisiones y el spread se comen el edge.
Leer →Qué es un veredicto honesto: por qué un Sharpe alto no basta
Bootstrap por fecha, PSR y porcentaje de años positivos. Cómo decidimos si una estrategia bate al azar de verdad.
Leer →Sobreajuste: cómo mil variantes te engañan sin que lo notes
Si pruebas suficientes combinaciones, alguna parecerá oro por puro azar. Así controlamos el overfitting.
Leer →El horizonte importa: por qué el edge vive a un mes, no en intradía
Probamos de 1 minuto a varios meses. El punto dulce con ventaja real está en 1–3 meses, no en el corto plazo.
Leer →Ranking de acciones vs. timing de mercado: qué funciona de verdad
Adivinar cuándo sube o baja el mercado salió null una y otra vez. Ordenar bien qué acciones tener, no.
Leer →Cuándo long-only bate a long/short (y por qué)
Shortear no siempre suma: tiene coste de préstamo y, en ciertos regímenes, perder en la pata corta destruye el resultado.
Leer →Régimen de mercado: a veces el mejor trade es no estar
Un filtro de régimen que te mantiene en efectivo en el momento equivocado puede valer más que cualquier señal de selección.
Leer →Respaldo académico vs. promesas: cómo separar señal de marketing
Una ventaja creíble suele tener literatura revisada detrás. Si solo tiene un gráfico bonito, desconfía.
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