Experimentos honestos
Estrategias cuantitativas y backtest honesto: lo que probamos y no funcionó, con los números. Publicar los resultados null es parte de la marca.
La verdad sobre los grid bots de Binance
Backtesteamos los grid bots más populares sobre histórico real. Ganan en lateral, se hunden en el crash, y el drawdown de 7 días esconde el riesgo. Los números, sin maquillar.
Leer →Pega cualquier bot de Binance y te decimos la verdad
Nueva herramienta gratis: pegas la URL de cualquier grid bot de Binance y lo backtesteamos al vuelo sobre histórico real, sin maquillaje.
Leer →Lo que tenemos hoy (y lo que no): estado honesto
Sin humo: qué hay construido y funcionando, qué está en validación forward, y qué todavía no existe.
Leer →Por qué tu backtest miente: el sesgo de supervivencia
Si pruebas tu estrategia solo con las empresas que siguen en el índice hoy, mides una rentabilidad que nunca existió.
Leer →Probamos el sentimiento de noticias. No predice el mercado.
Sentimiento de noticias-catalizador medido en vivo: indistinguible de cero (y, con coste, negativo). Los números, sin maquillar.
Leer →El coste: el muro que tumba casi todas las señales a corto plazo
Muchas estrategias ganan en bruto y pierden en neto. A horizontes cortos, las comisiones y el spread se comen el edge.
Leer →Qué es un veredicto honesto: por qué un Sharpe alto no basta
Bootstrap por fecha, PSR y porcentaje de años positivos. Cómo decidimos si una estrategia bate al azar de verdad.
Leer →Sobreajuste: cómo mil variantes te engañan sin que lo notes
Si pruebas suficientes combinaciones, alguna parecerá oro por puro azar. Así controlamos el overfitting.
Leer →El horizonte importa: por qué el edge vive a un mes, no en intradía
Probamos de 1 minuto a varios meses. El punto dulce con ventaja real está en 1–3 meses, no en el corto plazo.
Leer →Ranking de acciones vs. timing de mercado: qué funciona de verdad
Adivinar cuándo sube o baja el mercado salió null una y otra vez. Ordenar bien qué acciones tener, no.
Leer →Cuándo long-only bate a long/short (y por qué)
Shortear no siempre suma: tiene coste de préstamo y, en ciertos regímenes, perder en la pata corta destruye el resultado.
Leer →Régimen de mercado: a veces el mejor trade es no estar
Un filtro de régimen que te mantiene en efectivo en el momento equivocado puede valer más que cualquier señal de selección.
Leer →Respaldo académico vs. promesas: cómo separar señal de marketing
Una ventaja creíble suele tener literatura revisada detrás. Si solo tiene un gráfico bonito, desconfía.
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