Ranking de acciones vs. timing de mercado: qué funciona de verdad
Hay dos familias de apuestas: acertar la dirección del mercado (timing) o, dentro del mercado, ordenar qué nombres sobreponderar (cross-sectional). No rinden igual.
En nuestro trabajo, casi todo el timing de mercado —por macro, por noticias, por datos alternativos— salió null. En cambio, el ranking de acciones a horizonte de semanas-meses sí mostró ventaja robusta.
Tiene sentido: predecir el agregado es competir contra todo el mundo a la vez; ordenar nombres explota diferencias relativas más persistentes. Por eso nuestro foco está en el ranking, no en la bola de cristal.
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