Sans hype · survivorship-free · net de frais
La vérité sur une stratégie, pas un backtest enjolivé.
Stratégies sur le S&P 500 validées sans biais du survivant, nettes de frais et avec un verdict statistique. Et nous publions aussi ce qui ne marche pas.
Validez n'importe quel grid bot de Binance — honnêtement
Nous backtestons les paires Spot Grid les plus échangées sur l'historique réel et montrons ce que Binance cache : le vrai drawdown, pas un chiffre sur 7 jours.
Núcleo S&P 500
Chaque mois, il sélectionne ~25 actions du S&P 500 au profil de positionnement favorable (peu shortées). Long-only, sans levier. Base : Boehmer-Huszár-Jordan (2010, JFE).
Chiffres de backtest (simulation survivorship-free, nette de frais). Ce n'est pas du trading réel.
Le problème
Presque tous les backtests mentent.
Ils ignorent les entreprises en faillite ou sorties de l'indice (biais du survivant) et affichent un rendement qui n'a jamais existé.
Ils ne déduisent pas les frais : à court terme, les commissions dévorent le supposé edge.
Ils sont surajustés : ils testent mille variantes et publient celle qui a gagné par hasard.
Sans données survivorship-free, nettes de frais et avec puissance statistique, un backtest ne prouve rien.
Ce que nous faisons différemment
Survivorship-free
Nous testons sur le S&P 500 point-in-time, y compris les entreprises sorties ou en faillite.
Net de frais
Chaque rééquilibrage déduit des frais réels. Si l'edge ne survit pas aux frais, nous le disons.
Avec verdict
Bootstrap par date, PSR et % d'années positives décident s'il bat le hasard. RÉUSSI ou ÉCHEC.
Le produit
Compare, vois la courbe, juge par toi-même.
Choisis combien tu investirais et avec quels paramètres : chaque stratégie est classée par rendement, avec sa courbe d'equity. Tout en survivorship-free.
Comment ça marche
Tu choisis
Investissement et période dans le comparateur.
Tu vois le verdict
Rendement net, Sharpe, drawdown max et courbe — survivorship-free.
Tu suis le forward
Les gagnants tournent en direct (paper) pour voir si l'edge tient.
Nous disons aussi ce qui ne marche pas
Nous avons testé le sentiment des actualités, l'intraday, GDELT et les small-caps. Résultats null. Au lieu de le cacher, nous le publions avec les chiffres.
Lire les expériences honnêtes →Pourquoi c'est crédible
Nous ne promettons pas de te rendre riche : l'edge est réel mais modeste (Sharpe ~1 long-only). C'est la littérature qui le soutient, pas notre marketing.
Boehmer, Huszár & Jordan (2010, JFE) : les actions peu shortées rapportent ~1 % d'alpha mensuel.
Rapach, Ringgenberg & Zhou (2016, JFE) : le short interest, « le prédicteur le plus puissant connu ».
Questions fréquentes
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