Sem hype · survivorship-free · líquido de custos
A verdade sobre uma estratégia, não um backtest cor-de-rosa.
Estratégias sobre o S&P 500 validadas sem viés de sobrevivência, líquidas de custos e com um veredicto estatístico. E também publicamos o que não funciona.
Valide qualquer grid bot da Binance — com honestidade
Fazemos backtest dos pares Spot Grid mais negociados em histórico real e mostramos o que a Binance esconde: o drawdown real, não um número de 7 dias.
Núcleo S&P 500
Todos os meses seleciona ~25 ações do S&P 500 com perfil de posicionamento favorável (pouco shorteadas). Long-only, sem alavancagem. Base: Boehmer-Huszár-Jordan (2010, JFE).
Cifras de backtest (simulação survivorship-free, líquida de custos). Não é operação real.
O problema
Quase todos os backtests mentem.
Ignoram as empresas que faliram ou saíram do índice (viés de sobrevivência) e mostram uma rentabilidade que nunca existiu.
Não descontam custos: no curto prazo, as comissões comem o suposto edge.
São sobreajustados: testam mil variantes e publicam a que ganhou por acaso.
Sem dados survivorship-free, líquidos de custos e com potência estatística, um backtest não prova nada.
O que fazemos de diferente
Survivorship-free
Testamos sobre o S&P 500 point-in-time, incluindo as empresas que saíram ou faliram.
Líquido de custos
Cada rebalanceamento desconta custos reais. Se o edge não sobrevive aos custos, dizemos.
Com veredicto
Bootstrap por data, PSR e % de anos positivos decidem se bate o acaso. PASSA ou NÃO PASSA.
O produto
Compara, vê a curva, julga tu.
Escolhe quanto investirias e com que parâmetros: cada estratégia é ordenada por retorno, com a sua curva de equity. Tudo survivorship-free.
Como funciona
Escolhes
Investimento e período no comparador.
Vês o veredicto
Retorno líquido, Sharpe, drawdown máximo e curva — survivorship-free.
Segues o forward
Os vencedores correm ao vivo (paper) para ver se o edge aguenta.
Também dizemos o que não funciona
Testámos sentimento de notícias, intradiário, GDELT e small-caps. Saíram null. Em vez de esconder, publicamos com os números.
Ler as experiências honestas →Porque é credível
Não prometemos ficar rico: o edge é real mas modesto (Sharpe ~1 long-only). Sustenta-o a literatura, não o nosso marketing.
Boehmer, Huszár & Jordan (2010, JFE): as ações pouco shorteadas rendem ~1% mensal de alpha.
Rapach, Ringgenberg & Zhou (2016, JFE): o short interest, “o preditor mais forte conhecido”.
Perguntas frequentes
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