Niente hype · survivorship-free · al netto dei costi
La verità su una strategia, non un backtest rose e fiori.
Strategie sull'S&P 500 validate senza survivorship bias, al netto dei costi e con un verdetto statistico. E pubblichiamo anche ciò che non funziona.
Valida qualsiasi grid bot di Binance — con onestà
Backtestiamo le coppie Spot Grid più scambiate su dati reali e mostriamo ciò che Binance nasconde: il drawdown reale, non un numero a 7 giorni.
Núcleo S&P 500
Ogni mese seleziona ~25 titoli dell'S&P 500 con un profilo di posizionamento favorevole (poco shortati). Long-only, senza leva. Base: Boehmer-Huszár-Jordan (2010, JFE).
Cifre di backtest (simulazione survivorship-free, al netto dei costi). Non è trading reale.
Il problema
Quasi tutti i backtest mentono.
Ignorano le aziende fallite o uscite dall'indice (survivorship bias) e mostrano un rendimento mai esistito.
Non scontano i costi: nel breve termine le commissioni si mangiano il presunto edge.
Sono sovra-ottimizzati: provano mille varianti e pubblicano quella vinta per caso.
Senza dati survivorship-free, al netto dei costi e con potenza statistica, un backtest non dimostra nulla.
Cosa facciamo di diverso
Survivorship-free
Testiamo sull'S&P 500 point-in-time, incluse le aziende uscite o fallite.
Al netto dei costi
Ogni ribilanciamento sconta costi reali. Se l'edge non sopravvive ai costi, lo diciamo.
Con verdetto
Bootstrap per data, PSR e % di anni positivi decidono se batte il caso. PASSA o NON PASSA.
Il prodotto
Confronta, vedi la curva, giudica tu.
Scegli quanto investiresti e con quali parametri: ogni strategia è ordinata per rendimento, con la sua curva equity. Tutto survivorship-free.
Come funziona
Scegli
Investimento e periodo nel comparatore.
Vedi il verdetto
Rendimento netto, Sharpe, drawdown massimo e curva — survivorship-free.
Segui il forward
I vincitori corrono dal vivo (paper) per vedere se l'edge regge.
Diciamo anche ciò che non funziona
Abbiamo testato sentiment delle notizie, intraday, GDELT e small-cap. Sono usciti null. Invece di nasconderlo, lo pubblichiamo con i numeri.
Leggi gli esperimenti onesti →Perché è credibile
Non promettiamo di farti ricco: l'edge è reale ma modesto (Sharpe ~1 long-only). Lo sostiene la letteratura, non il nostro marketing.
Boehmer, Huszár & Jordan (2010, JFE): i titoli poco shortati rendono ~1% mensile di alpha.
Rapach, Ringgenberg & Zhou (2016, JFE): lo short interest, “il predittore più forte conosciuto”.
Domande frequenti
Entra nella lista d'attesa
Stiamo accumulando track record dal vivo. Ti avvisiamo quando apriamo. Niente spam, nessuna carta.