Niente hype · survivorship-free · al netto dei costi

La verità su una strategia, non un backtest rose e fiori.

Strategie sull'S&P 500 validate senza survivorship bias, al netto dei costi e con un verdetto statistico. E pubblichiamo anche ciò che non funziona.

Survivorship-freeAl netto dei costiCon verdettoBase accademica (JFE)
Validatore di grid

Valida qualsiasi grid bot di Binance — con onestà

Backtestiamo le coppie Spot Grid più scambiate su dati reali e mostriamo ciò che Binance nasconde: il drawdown reale, non un numero a 7 giorni.

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Di punta

Núcleo S&P 500

Ogni mese seleziona ~25 titoli dell'S&P 500 con un profilo di posizionamento favorevole (poco shortati). Long-only, senza leva. Base: Boehmer-Huszár-Jordan (2010, JFE).

+0.0%
CAGR backtest
0.00
Sharpe
+0.0%
vs S&P 500

Cifre di backtest (simulazione survivorship-free, al netto dei costi). Non è trading reale.

Il problema

Quasi tutti i backtest mentono.

Ignorano le aziende fallite o uscite dall'indice (survivorship bias) e mostrano un rendimento mai esistito.

Non scontano i costi: nel breve termine le commissioni si mangiano il presunto edge.

Sono sovra-ottimizzati: provano mille varianti e pubblicano quella vinta per caso.

Senza dati survivorship-free, al netto dei costi e con potenza statistica, un backtest non dimostra nulla.

Cosa facciamo di diverso

Survivorship-free

Testiamo sull'S&P 500 point-in-time, incluse le aziende uscite o fallite.

Al netto dei costi

Ogni ribilanciamento sconta costi reali. Se l'edge non sopravvive ai costi, lo diciamo.

Con verdetto

Bootstrap per data, PSR e % di anni positivi decidono se batte il caso. PASSA o NON PASSA.

Il prodotto

Confronta, vedi la curva, giudica tu.

Scegli quanto investiresti e con quali parametri: ogni strategia è ordinata per rendimento, con la sua curva equity. Tutto survivorship-free.

Come funziona

1

Scegli

Investimento e periodo nel comparatore.

2

Vedi il verdetto

Rendimento netto, Sharpe, drawdown massimo e curva — survivorship-free.

3

Segui il forward

I vincitori corrono dal vivo (paper) per vedere se l'edge regge.

Diciamo anche ciò che non funziona

Abbiamo testato sentiment delle notizie, intraday, GDELT e small-cap. Sono usciti null. Invece di nasconderlo, lo pubblichiamo con i numeri.

Leggi gli esperimenti onesti

Perché è credibile

Non promettiamo di farti ricco: l'edge è reale ma modesto (Sharpe ~1 long-only). Lo sostiene la letteratura, non il nostro marketing.

Boehmer, Huszár & Jordan (2010, JFE): i titoli poco shortati rendono ~1% mensile di alpha.

Rapach, Ringgenberg & Zhou (2016, JFE): lo short interest, “il predittore più forte conosciuto”.

Domande frequenti

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Stiamo accumulando track record dal vivo. Ti avvisiamo quando apriamo. Niente spam, nessuna carta.

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